崗位職責(zé)：
1. 協(xié)助基金經(jīng)理進(jìn)行日常組合的管理、風(fēng)險(xiǎn)分析及績(jī)效歸因；
2. 協(xié)助基金經(jīng)理向機(jī)構(gòu)、渠道及重要投資者進(jìn)行量化策略路演；
3. 維護(hù)和優(yōu)化現(xiàn)有量化策略、回測(cè)框架、交易算法及風(fēng)控系統(tǒng)等；
4. 因子研究及挖掘，包括但不限于基本面因子、高頻因子、機(jī)器學(xué)習(xí)因子等；
5. 多因子模型的構(gòu)建與優(yōu)化，包括量化程序的編寫、調(diào)試、優(yōu)化、維護(hù)以及監(jiān)控；
6. 負(fù)責(zé)將公司已有的投資策略思想量化；
7. 拓展量化模型儲(chǔ)備，方向包括但不限于量化擇時(shí)、多因子選股、行業(yè)配置、趨勢(shì)跟蹤、事件驅(qū)動(dòng)等。
任職要求：
1. 碩士及以上文化程度，金融工程、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)或相關(guān)領(lǐng)域，有金融復(fù)合背景者優(yōu)先；
2. 7-10年相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，有買方實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3. 精通多因子框架，包括因子構(gòu)建、因子回測(cè)、因子合成、barra模型等；
4. 精通至少一門編程語(yǔ)言，如Python、Matlab、R等，并且熟練使用數(shù)據(jù)庫(kù)；
5. 能獨(dú)立的在量化平臺(tái)上進(jìn)行模型的構(gòu)建，有成熟指數(shù)增強(qiáng)策略者優(yōu)先；
6. 具有基本的金融/量化知識(shí)，熟悉金融市場(chǎng)和股票市場(chǎng)；
7. 具有敏感的數(shù)據(jù)觀察能力、較強(qiáng)的邏輯分析能力及問題解決能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和溝通能力；
8. 政治素質(zhì)強(qiáng)，中共黨員優(yōu)先。
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